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上周XGBoost 中证500 增强超额收益1.30%
上周大多数模型跑赢基准。自2019 年3 月23 日开始,晚上飙摩托第一视角,本周报对XGBoost中证500 增强模型(半月频调仓)进行深度跟踪。2011 年回测以来,该模型年化超额收益率为16.88%,超额收益最大回撤为6.69%,骑机车第一视角视频,信息比率为3.14。
2020 年以来获得绝对收益8.01%,雅马哈新款踏板车,超额收益-1.41%。上周模型获得绝对收益7.04%,超额收益1.30%。
今年以来全A 选股(沪深300 行业市值中性)逻辑回归表现最好
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今年以来沪深300 指数内选股SVM 表现最好
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今年以来中证500 指数内选股SVM 表现最好
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今年以来中证800 指数内选股随机森林表现最好
上周中证800 涨跌幅为5.21%。上周1 个模型跑赢基准,2019下半年上市踏板,摩托车跑车商城,超额收益最高的模型是逻辑回归,3万以内的重机车,雅马哈新款踏板车,建设雅马哈2019年新车,大飙车视频,该模型上周获得绝对收益5.23%,超额收益0.02%。最近一月超额收益最高的模型是神经网络,2019年大贸进口摩托车,真实夜晚摩托飙车,该模型最近一月获得绝对收益6.66%,5000内街车,本田小公主2019最新款,超额收益-0.20%。今年以来超额收益最高的模型是随机森林,该模型今年以来获得绝对收益-0.71%,摩托跑车视频大全视频,晚上骑机车视频,超额收益-2.23%。2019 年以来RankIC均值最高的模型是逻辑回归,预算五千的街车,摩托,该模型RankIC 均值为0.053。
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(整理:海南藏州瓦工培训学校)
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